目次
RSIとは？
以下の記事を参考にしてください。
RSIとは？使い方や注意点について解説
よくあるトレードルール
RSIを使用したトレードルールは以下のような逆張り手法として使用されます。
エントリールール
・RSIが70以上
→売る
・RSIが30以下
→買う
トレードルールのあいまいな箇所
(1)どのタイミングエントリーを判断するか？
・最新の足が確定するまで待つか？それとも待たないか？
(例) 1本前の足の終値を使用するか？(Close[1]またはOpen[0])
現在の足の値段を使用するか？(Close[0])
・RSIが一定の値を超えて、しばらく様子を見るか？
(例) RSIが70以上になってから5分以上経過したらエントリーする
・RSIの値が戻るタイミングでエントリーする
(例) RSIが75になった後、70以下になったタイミングでエントリーする
(2)エクジットはどうするか？
・RSIが50になったらエクジット
・RSIが反対方向になったらエクジット
(例) RSIが70でエントリーしたら、RSIが30でエクジットする
(3)損切はどうするか？
・設定しない
・直近の高値
・固定値
検証
以下の2つのルールで検証を行います
【A】単純なドテン型
(1)どのタイミングエントリーを判断するか？
・現在の足の値段を使用する(Close[0])
(2)エクジットはどうするか？
・RSIが反対方向になったら
(3)損切はどうするか？
・設定しない
【B】RSIの反転を確認する
(1)どのタイミングエントリーを判断するか？
・RSIの値が戻るタイミングでエントリーする
→ RSIが75になった後、70以下になったタイミングでエントリーする
(2)エクジットはどうするか？
・RSIが50になったら
(3)損切はどうするか？
・設定しない
【A】 単純なドテン型
ソースコード
『FXメタトレーダー実践プログラミング (現代の錬金術師シリーズ)』(豊嶋久道)
のP296に記載があるので、割愛します。
結果
【B】 RSIの反転を確認する
ソースコード
※以下のソースコードは、
『FXメタトレーダー実践プログラミング (現代の錬金術師シリーズ)』(豊嶋久道)
で紹介されているライブラリーを使用しています。
そのため、コピペだと動きません。
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// マイライブラリー #include <MyLib.mqh> // マジックナンバー #define MAGIC 20094021 #define COMMENT "RSI_反転ロジック追加" // 外部パラメータ extern double Lots=0.1; extern int Slippage=3; extern int _entry_High_Value = 70; extern int _entry_Low_Value = 30; extern int _signal_High_Value= 75; extern int _signal_Low_Value=25; extern int _exit_High_Value = 50; extern int _exit_Low_Value = 50; //状態管理(どのラインでエントリーしたか管理する) //エントリーしたかどうか把握する。エントリーをしたらTrueで、エクジットしたら、Falseにする extern int _entry_High_State = false; extern int _entry_Low_State = false; //シグナルが発生したかどうか把握する。 extern int _signal_High_State= false; extern int _signal_Low_State=false; extern ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; extern int RSIPeriod=14; // RSIの期間 //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int EntrySignal(int magic) { // オープンポジションの計算 double pos=MyCurrentOrders(MY_OPENPOS,magic); // RSIの計算 double rsi_0=iRSI(NULL,0,RSIPeriod,applied_price,0); if(!_signal_Low_State && pos==0 && !_entry_Low_State) { _signal_Low_State=rsi_0<_signal_Low_Value; } if(!_signal_High_State && pos==0 && !_entry_High_State) { _signal_High_State=rsi_0>_signal_High_Value; } bool SellSignal=false; bool BuySignal=false; if(_signal_Low_State && !_entry_Low_State) { BuySignal=true; } if(_signal_High_State && !_entry_High_State) { SellSignal=true; } int ret=0; // 買いシグナル if(pos<=0 && BuySignal) { _entry_Low_State=true; _signal_Low_State=false; ret=1; } // 売りシグナル if(pos>=0 && SellSignal) { _entry_High_State=true; _signal_High_State=false; ret=-1; } return(ret); } // エグジット関数 void ExitPosition(int magic) { // オープンポジションの計算 double pos=MyCurrentOrders(MY_OPENPOS,magic); // RSIの計算 double rsi_0=iRSI(NULL,0,RSIPeriod,applied_price,0); //RSIがエクジット値と交差する bool isUnderHighExit=rsi_0<_exit_High_Value; bool isOverLowExit=rsi_0>_exit_Low_Value; int ret=0; //if(pos < 0 && 売りポジションの決済シグナル) ret = 1; if(pos<0 && isUnderHighExit) { ret=1; _entry_High_State = false; _entry_Low_State = false; _signal_High_State= false; _signal_Low_State=false; } //if(pos > 0 && 買いポジションの決済シグナル) ret = -1; if(pos>0 && isOverLowExit) { ret=-1; _entry_High_State=false; _entry_Low_State = false; _signal_High_State= false; _signal_Low_State=false; } // オープンポジションの決済 if(ret!=0) MyOrderClose(Slippage,magic); } // スタート関数 int start() { // 売買ポジションのエグジット ExitPosition(MAGIC); // エントリーシグナル int sig_entry=EntrySignal(MAGIC); // 買い注文 if(sig_entry>0) { MyOrderClose(Slippage,MAGIC); MyOrderSend(OP_BUY,Lots,Ask,Slippage,0,0,COMMENT,MAGIC); } // 売り注文 if(sig_entry<0) { MyOrderClose(Slippage,MAGIC); MyOrderSend(OP_SELL,Lots,Bid,Slippage,0,0,COMMENT,MAGIC); } return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ |
結果
おまけ
使用する値段をClose(終値)でなく、Open(始値)だった場合
まとめ
単純なRSIを使用した逆張り戦法は有効ではありません。
改善案
・損切を設定する
→強いトレンドが発生した時に、RSIは上(下)に張り付いて、ぼろ負けするのを防ぐ
・フィルターをかける
・利確のタイミングを変更して、より大きな利益を得られるようにする
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RSIと同様に売られすぎ・買われすぎを測るインジケータとしてストキャスティクスというインジケータがあります。
ストキャスティクスの検証結果は以下に記載しています。
→ストキャスティクスを使用した手法をMT4で検証する
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