目次
概要
以下の記事で、『ボリンジャーバンドとMACDによるデイトレード』(マルクス・ヘイトコッター)に記載されているトレードルールをもとにEAを作成しました。
『ボリンジャーバンドとMACDによるデイトレード』をもとにEAを作成した
この記事では、さらなる改造を目指します。
追加したロジック
(1)2σラインを超えた際に、何度もエントリーしないようにする。
そのために、一度エントリーしたら、現在の足が平均移動線を再度タッチするまでエントリーしないというロジックを追加します。
(2)エグジットルールの追加
利益を伸ばすために、MACDとシグナル線がクロスした際にエグジットする機能を追加しました。この機能を使用する場合は、利確の値をある程度大きくしないと、エグジットルールはうまく機能しません。
※今回は実装していないが、エグジットのルールは他に以下のようなルールが考えられます。
・RSIの値が一定の値まで戻る
・ボリンジャーバンドの上下のバンド幅が一定のレベルまで収縮する。
検証するパターン
(i) (1)だけ使用
(ii) (1)と(2)を使用。
(ii)のパターンでは、利確・損切はADRを使わない。利確は50pips、損切は10pipsとする。
ソースコード
※以下のソースコードは、
『FXメタトレーダー実践プログラミング (現代の錬金術師シリーズ)』(豊嶋久道)
で紹介されているライブラリーを使用しています。
そのため、コピペだと動きません。
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// マイライブラリー #include <MyLib.mqh> // マジックナンバー #define MAGIC 20094060 #define COMMENT "マルクス本" // 外部パラメータ extern double Lots=0.1; extern int Slippage=3; // エントリー関数 extern int FastMAPeriod = 12; // MACD短期MAの期間 extern int SlowMAPeriod = 26; // MACD長期MAの期間 extern int SignalPeriod= 9; // MACDシグナ宇の期間 extern int RSIHigh= 70; // RSIで売るときのトリガー値 extern int RSILow = 30; // RSIで買うときのトリガー値 extern bool IsUseADR= true; extern bool IsUseExit= false; extern int SLpercent= 10; // 損切り値幅(%)。ADRの10％ extern int TPpercent= 15; // 利食い値幅(%)。ADRの15％ extern int SLpips= 10; // 損切り値幅(pips) extern int TPpips= 80; // 利食い値幅(pips) extern double SlopeLimit=10; extern int RSIPeriod=7; // RSIの期間 extern int ADRPeriod=7; // ADRの期間 extern int BandsPeriod=12; extern int BandsDeviation=2; extern ENUM_MA_METHOD ma_method=MODE_EMA; extern int ma_period=12;//BandsPeriodと同じにする //状態管理(どのラインでエントリーしたか管理する) bool _isBuyEntryAllowed=true; bool _isSellEntryAllowed=true; bool _upState=false; bool _downState=false; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int EntrySignal(int magic) { // オープンポジションの計算 double pos=MyCurrentOrders(MY_OPENPOS,magic); //条件1：MACDに基づく市場状態が上昇相場でなければならない double macd_main_0=iMACD(NULL,0,FastMAPeriod,SlowMAPeriod,SignalPeriod,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0); double macd_signal_0=iMACD(NULL,0,FastMAPeriod,SlowMAPeriod,SignalPeriod,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,0); bool macdOverZero=macd_main_0>0; bool macdOverSignal=macd_main_0>macd_signal_0; bool macdUnderZero=macd_main_0<0; bool macdUnderSignal=macd_main_0<macd_signal_0; //条件2：上のバンドが上昇トレンドになっている必要がある double upperBB_0=iBands(NULL,0,BandsPeriod,BandsDeviation,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER,0); double upperBB_1=iBands(NULL,0,BandsPeriod,BandsDeviation,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER,1); double lowerBB_0=iBands(NULL,0,BandsPeriod,BandsDeviation,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,0); double lowerBB_1=iBands(NULL,0,BandsPeriod,BandsDeviation,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,1); double upperBBSlope_0=(upperBB_0-upperBB_1)/Point; double lowerBBSlope_0=(lowerBB_0-lowerBB_1)/Point; double isUpperBBup=upperBBSlope_0>SlopeLimit; double isLowerBBdown=lowerBBSlope_0<-SlopeLimit; //条件3：RSI は70を上回っていなければならない double rsi_0=iRSI(NULL,0,RSIPeriod,PRICE_CLOSE,0); bool rsiOverHigh=rsi_0>RSIHigh; bool rsiUnderLow=rsi_0<RSILow; //2σタッチしている bool overUpperBB=Close[0]>upperBB_0; bool underLowerBB=Close[0]<lowerBB_0; bool buySignal=macdOverZero && macdOverSignal && isUpperBBup && rsiOverHigh && overUpperBB && _isBuyEntryAllowed; bool sellSignal=macdUnderZero && macdUnderSignal && isLowerBBdown && rsiUnderLow && underLowerBB && _isSellEntryAllowed; int ret=0; // 買いシグナル if(pos<=0 && buySignal) { ret=1; _isBuyEntryAllowed=false; } // 売りシグナル if(pos>=0 && sellSignal) { ret=-1; _isSellEntryAllowed=false; } return(ret); } // スタート関数 int start() { CheckCrossMa(); // 売買ポジションのエグジット if(IsUseExit) { ExitPosition(MAGIC); } // エントリーシグナル int sig_entry=EntrySignal(MAGIC); // 買い注文 if(sig_entry>0) { MyOrderClose(Slippage,MAGIC); MyOrderSendSL(OP_BUY,Lots,Ask,Slippage,GetSLpips(),GetTPpips(),COMMENT,MAGIC); } // 売り注文 if(sig_entry<0) { MyOrderClose(Slippage,MAGIC); MyOrderSendSL(OP_SELL,Lots,Bid,Slippage,GetSLpips(),GetTPpips(),COMMENT,MAGIC); } return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool MyOrderSendSL(int type,double lots,double price,int slippage,int slpips,int tppips,string comment,int magic) { int mult=1; if(Digits == 3 || Digits == 5) mult=10; slippage *= mult; if(type==OP_SELL || type==OP_SELLLIMIT || type==OP_SELLSTOP) mult*=-1; double sl=0,tp=0; if(slpips > 0) sl = price-slpips*Point*mult; if(tppips > 0) tp = price+tppips*Point*mult; return(MyOrderSend(type, lots, price, slippage, sl, tp, comment, magic)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ double GetADR(int timespan) { double sum=0; for(int i=0; i<timespan; i++) { sum+=(iHigh(NULL,PERIOD_D1,i+1)-iLow(NULL,PERIOD_D1,i+1))/Point; } int mult=1; if(Digits==3 || Digits==5) mult=10; return sum/timespan/mult; } //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int GetSLpips() { if(IsUseADR) { return GetADR(ADRPeriod)*SLpercent/100; } else { return SLpips; } } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int GetTPpips() { if(IsUseADR) { return (int)GetADR(ADRPeriod)*TPpercent/100; } else { return TPpips; } } //+------------------------------------------------------------------+] //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CheckCrossMa() { double ma_0=iMA(NULL,0,ma_period,0,ma_method,PRICE_CLOSE,0); //平均移動線が交差する if(!_upState && Close[0]>ma_0) { _upState=true; _downState=false; _isBuyEntryAllowed=true; _isSellEntryAllowed=true; } if(!_downState && Close[0]<ma_0) { _downState=true; _upState=false; _isBuyEntryAllowed=true; _isSellEntryAllowed=true; } } //+------------------------------------------------------------------+ // エグジット関数 void ExitPosition(int magic) { // オープンポジションの計算 double pos=MyCurrentOrders(MY_OPENPOS,magic); //条件1：MACDに基づく市場状態が上昇相場でなければならない double macd_main_0=iMACD(NULL,0,FastMAPeriod,SlowMAPeriod,SignalPeriod,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0); double macd_signal_0=iMACD(NULL,0,FastMAPeriod,SlowMAPeriod,SignalPeriod,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,0); bool macdOverSignal=macd_main_0>macd_signal_0; bool macdUnderSignal=macd_main_0<macd_signal_0; int ret=0; //if(pos < 0 && 売りポジションの決済シグナル) ret = 1; if(pos<0 && macdOverSignal) ret=1; //if(pos > 0 && 買いポジションの決済シグナル) ret = -1; if(pos>0 && macdUnderSignal) ret=-1; // オープンポジションの決済 if(ret!=0) MyOrderClose(Slippage,magic); } //+------------------------------------------------------------------+ |
結果
(i)のパターン
(ii)のパターン
前回の作成したEAのプロフィットファクタは0.97でした。
今回の作成したEAは(i)のパターンは1.07で、(ii) のパターンは0.99です。
結果は、少し改善されています。
(i)と(ii)を比較した際に、(i)の方が結果がよいです。チャートをみるとエグジットルールはあまり機能していないように思えます。エグジットルールは別のインジケーターを使用するなどの改善のの余地があります。
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