目次
概要
ストキャスティクス(Stochastic)は買われすぎ・売られすぎを捉えるオシレーター系のインジケータです。
似たようなインジケータにRSIなどがあります。
今回の記事では、ストキャスティクスを使用したよくある逆張り手法を検証します。
書籍での説明箇所
・『あの4億円脱税主婦が教えるFXの奥義』(池辺雪子)のP132
トレードルール
買う場合のルールのみ確認します。
エントリールール
以下の条件を両方満たす時
・%Kと%Dの両方のラインが20%を下回る
・%Kと%Dがクロスする
エグジットルール
以下の条件のいずれかを満たす時
・%Kのラインが80%を上回る
・%Kのラインが50%を上回りかつ%Kと%Dがクロスする
ソースコード
※以下のソースコードは、
『FXメタトレーダー実践プログラミング (現代の錬金術師シリーズ)』(豊嶋久道)
で紹介されているライブラリーを使用しています。
そのため、コピペだと動きません。
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// マイライブラリー #include <MyLib.mqh> // マジックナンバー #define MAGIC 20094060 #define COMMENT "Stochastic" // 外部パラメータ extern double Lots=0.1; extern int Slippage=3; extern int SLpips=0; // 損切り値幅(pips) extern int TPpips=0; // 利食い値幅(pips) extern int HighStochastic=80; extern int LowStochastic=20; input bool isUseExit=true; extern int KPeriod=5; //%Kしかみていないので、DPeriodの変更は無意味 extern int DPeriod=3; //StochasticSlowing:1→ファースト・ストキャスティクス(メイン＝%K、シグナル＝%D) //StochasticSlowing:2以上→スロー・ストキャスティクス(メイン＝%D、シグナル＝Slow%D ) extern int StochasticSlowing=3; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int EntrySignal(int magic) { // オープンポジションの計算 double pos=MyCurrentOrders(MY_OPENPOS,magic); double K_Line_0=iStochastic(NULL,NULL,KPeriod,DPeriod,StochasticSlowing,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0); double D_Line_0=iStochastic(NULL,NULL,KPeriod,DPeriod,StochasticSlowing,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,0); double K_Line_1=iStochastic(NULL,NULL,KPeriod,DPeriod,StochasticSlowing,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,1); double D_Line_1=iStochastic(NULL,NULL,KPeriod,DPeriod,StochasticSlowing,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,1); double K_Line_2=iStochastic(NULL,NULL,KPeriod,DPeriod,StochasticSlowing,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,2); double D_Line_2=iStochastic(NULL,NULL,KPeriod,DPeriod,StochasticSlowing,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,2); //現在の足をリアルタイムでみるのでなく、確定した足で確認する //買う場合は%Kと%Dの両方のラインで20%を下回っている bool isUnderLowStochastic=K_Line_1<LowStochastic && D_Line_1<LowStochastic; bool isOverHighStochastic=K_Line_1>HighStochastic && D_Line_1>HighStochastic; bool isGoldenCross=K_Line_1>D_Line_1 && K_Line_2<D_Line_2; bool isDeadCross=K_Line_1<D_Line_1 && K_Line_2>D_Line_2; bool buySignal=isUnderLowStochastic && isGoldenCross; bool sellSignal=isOverHighStochastic && isDeadCross; int ret=0; // 買いシグナル if(pos<=0 && buySignal) ret=1; // 売りシグナル if(pos>=0 && sellSignal) ret=-1; return(ret); } // スタート関数 int start() { // 売買ポジションのエグジット if(isUseExit) { ExitPosition(MAGIC); } // エントリーシグナル int sig_entry=EntrySignal(MAGIC); // 買い注文 if(sig_entry>0) { MyOrderClose(Slippage,MAGIC); MyOrderSendSL(OP_BUY,Lots,Ask,Slippage,SLpips,TPpips,COMMENT,MAGIC); } // 売り注文 if(sig_entry<0) { MyOrderClose(Slippage,MAGIC); MyOrderSendSL(OP_SELL,Lots,Bid,Slippage,SLpips,TPpips,COMMENT,MAGIC); } return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void ExitPosition(int magic) { // オープンポジションの計算 double pos=MyCurrentOrders(MY_OPENPOS,magic); double K_Line_0=iStochastic(NULL,NULL,KPeriod,DPeriod,StochasticSlowing,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0); double D_Line_0=iStochastic(NULL,NULL,KPeriod,DPeriod,StochasticSlowing,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,0); double K_Line_1=iStochastic(NULL,NULL,KPeriod,DPeriod,StochasticSlowing,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,1); double D_Line_1=iStochastic(NULL,NULL,KPeriod,DPeriod,StochasticSlowing,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,1); double K_Line_2=iStochastic(NULL,NULL,KPeriod,DPeriod,StochasticSlowing,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,2); double D_Line_2=iStochastic(NULL,NULL,KPeriod,DPeriod,StochasticSlowing,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,2); //現在の足をリアルタイムでみるのでなく、確定した足で確認する bool isUnderLowStochastic=K_Line_0<LowStochastic; bool isOverHighStochastic=K_Line_0>HighStochastic; bool isUnderHalf=K_Line_0<50; bool isOverHalf=K_Line_0>50; bool isGoldenCross=K_Line_1>D_Line_1 && K_Line_2<D_Line_2; bool isDeadCross=K_Line_1<D_Line_1 && K_Line_2>D_Line_2; bool buyExitSignal=isOverHighStochastic||(isOverHalf && isDeadCross); bool sellExitSignal=isUnderLowStochastic||(isUnderHalf && isGoldenCross); int ret=0; //if(pos < 0 && 売りポジションの決済シグナル) ret = 1; if(pos<0 && sellExitSignal) ret=1; //if(pos > 0 && 買いポジションの決済シグナル) ret = -1; if(pos>0 && buyExitSignal) ret=-1; // オープンポジションの決済 if(ret!=0) MyOrderClose(Slippage,magic); } //+------------------------------------------------------------------+ bool MyOrderSendSL(int type,double lots,double price,int slippage,int slpips,int tppips,string comment,int magic) { int mult=1; if(Digits == 3 || Digits == 5) mult=10; slippage *= mult; if(type==OP_SELL || type==OP_SELLLIMIT || type==OP_SELLSTOP) mult*=-1; double sl=0,tp=0; if(slpips > 0) sl = price-slpips*Point*mult; if(tppips > 0) tp = price+tppips*Point*mult; return(MyOrderSend(type, lots, price, slippage, sl, tp, comment, magic)); } //+------------------------------------------------------------------+ |
結果
最初は、StochasticSlowingを1(メイン＝%K、シグナル＝%D)に設定して検証しましたが、きれいな右肩下がりになってしまいました。
あまりに使えない結果だったので、上の結果はStochasticSlowingを3(メイン＝%D、シグナル＝Slow%D )に設定して検証しています。
考察
スプレッドが0.5Pipsの設定で、プロフィットファクタは1を下回っています。
このトレードルールでは儲けることはできません。
改善が必要になります。
改善点
・強いトレンドが発生している時はエントリーしない
・損切のロジックを追加する
今のロジックだと、損切がないため、損失が予期せぬほど大きくなることがあります。
・エグジットルールを工夫する
関連記事
ストキャスティクスと同様に売られすぎ・買われすぎを測るRSIの検証結果
→RSIを使用したトレードルールをMT4で検証
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