RSIを使用したトレードルールをMT4で検証

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目次

RSIとは?

以下の記事を参考にしてください。
RSIとは?使い方や注意点について解説

よくあるトレードルール

RSIを使用したトレードルールは以下のような逆張り手法として使用されます。

エントリールール

・RSIが70以上
→売る
・RSIが30以下
→買う

トレードルールのあいまいな箇所

(1)どのタイミングエントリーを判断するか?

・最新の足が確定するまで待つか?それとも待たないか?
(例) 1本前の足の終値を使用するか?(Close[1]またはOpen[0])
現在の足の値段を使用するか?(Close[0])

・RSIが一定の値を超えて、しばらく様子を見るか?
(例) RSIが70以上になってから5分以上経過したらエントリーする

・RSIの値が戻るタイミングでエントリーする
(例) RSIが75になった後、70以下になったタイミングでエントリーする

(2)エクジットはどうするか?

・RSIが50になったらエクジット

・RSIが反対方向になったらエクジット
(例) RSIが70でエントリーしたら、RSIが30でエクジットする

(3)損切はどうするか?

・設定しない

・直近の高値

・固定値

検証

以下の2つのルールで検証を行います

【A】単純なドテン型

(1)どのタイミングエントリーを判断するか?
・現在の足の値段を使用する(Close[0])

(2)エクジットはどうするか?
・RSIが反対方向になったら

(3)損切はどうするか?
・設定しない

【B】RSIの反転を確認する

(1)どのタイミングエントリーを判断するか?
・RSIの値が戻るタイミングでエントリーする
→ RSIが75になった後、70以下になったタイミングでエントリーする

(2)エクジットはどうするか?
・RSIが50になったら

(3)損切はどうするか?
・設定しない

【A】 単純なドテン型

ソースコード

『FXメタトレーダー実践プログラミング (現代の錬金術師シリーズ)』(豊嶋久道)
のP296に記載があるので、割愛します。

結果

【B】 RSIの反転を確認する

ソースコード

※以下のソースコードは、
『FXメタトレーダー実践プログラミング (現代の錬金術師シリーズ)』(豊嶋久道)
で紹介されているライブラリーを使用しています。
そのため、コピペだと動きません。

結果

おまけ

使用する値段をClose(終値)でなく、Open(始値)だった場合

まとめ

単純なRSIを使用した逆張り戦法は有効ではありません。

改善案

・損切を設定する
→強いトレンドが発生した時に、RSIは上(下)に張り付いて、ぼろ負けするのを防ぐ
・フィルターをかける
・利確のタイミングを変更して、より大きな利益を得られるようにする

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