ダブルボトム・ダブルトップ手法を最適化してみた

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概要

以下の記事で紹介した、ダブルトップ・ダブルボトムを捉えるEAがわりといい感じでした。
ダブルボトム・ダブルトップ手法のEA(早期エントリーの廃止)

この記事では、最適化を行い損切と利確がどのくらいの値で最適になりそうか調べます。

トレードルール

ダブルトップ・ダブルボトムの形成を確認し、ネックラインを超えた方向にエントリーする

最適化

損切と利確の値幅を動かす。

損切:0~0.8の幅を0.2刻みで動かす。
利確:1.2~2.4の幅を0.2刻みで動かす。

 

ソースコード

※以下のソースコードは、
『FXメタトレーダー実践プログラミング (現代の錬金術師シリーズ)』(豊嶋久道)
で紹介されているライブラリーを使用しています。
そのため、コピペだと動きません。

 

結果

考察

2年分のデータで最適化を行っています。

取引回数は約100回なので、取引頻度は1週間に1回程度でそんなに多くないないです。

プロフィットファクトの値が高かった上位3つのデータをみる限り、利確の最適なポイントは、縦幅の2倍かそれ以上になりそうです。

プロフィットファクトをよくするためには、損切幅は0.6と縦幅の半分程度が最適に近いように見えます。

ただし、期待利息をよくすることを考えるなら、損切は、ダブルトップ。ダブルボトムを形成するサポートラインまで下げるのがよさそうに思えます(上から7番目のデータ)。

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