平均足の反転を用いたトレードルールを検証

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概要

『FXで稼ぐ人のテクニックVol.2 スキャルピング デイトレ編』のP54に記載されている手法が有効そうか確認する。

まずは、シンプルに、平均足だけ使ったトレードルールを検証する。

書籍に記載されているRSIやADXを使用してシグナルのフィルターをかけるルールは、いったん考えない。

トレードルール

以下は買いのトレードルールです。
(売りのエントリーはこの逆)

・平均足が連続して7回以上陰線になった後、陽線になったタイミングでエントリー
※平均足は足が確定するまで待つ

・陰線が出たら、エグジット

ソースコード

※以下のソースコードは、
『FXメタトレーダー実践プログラミング (現代の錬金術師シリーズ)』(豊嶋久道)
で紹介されているライブラリーを使用しています。
そのため、コピペだと動きません。

それに加えて、平均足のインジケータが別途必要です。

豊嶋さんの本のp123で紹介されている「HeikinAshi」というインジケータをビルドして、「Indicators」フォルダ以下に配置してください。

結果

改善点

・押し目・戻りを間違えてシグナルだと捉えてしまう

・陽線(陰線)の連続回数をカウントするロジックがイマイチ

連続している陽線(陰線)の途中で押し目・戻りが発生し、1本だけ陰線(陽線)だった場合に、カウントが止まってしまう。

連続した陽線(陰線)の中に多少の陰線(陽線)があっても無視するロジックを組む。

・ちょっとした押し目・戻りに反応してエグジットしてしまう

エグジットのロジックは平均足を使用しない

・書籍に記載されているように別のインジケータを組み合わせる

・エントリーのタイミングが遅い

平均足が完成するまで待っているが、もう少し早いタイミングでエントリーする

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