目次
概要
以前以下の記事でダブルボトム・ダブルトップ手法を検証しました。
この時のトレードルールでは、以下の2つのタイミングでエントリーしています。
(1)ネックラインとサポートラインの中間を超えたタイミング(早期エントリー)
(2)ネックラインを超えたタイミング
この記事では、(1)のようなW(M)字が完成する前にエントリーするパターンを廃止します。
(2)のパターンのみで取引した場合の結果を検証します。
このようなダブルボトム・ダブルトップを使用した手法はよく書籍で紹介されるオーソドックスな手法です。
例えば、以下の書籍でも似たような手法が紹介されています。
・『FXで稼ぐ人のテクニック Vol.4 少額資金からの稼ぎ術』(インフォレスト)の第5章
ソースコード
※以下のソースコードは、
『FXメタトレーダー実践プログラミング (現代の錬金術師シリーズ)』(豊嶋久道)
で紹介されているライブラリーを使用しています。
そのため、コピペだと動きません。
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// マイライブラリー #include <MyLib.mqh> // マジックナンバー #define MAGIC 20094021 #define COMMENT "ダブルボトム・ダブルトップ" // 外部パラメータ extern double Lots = 0.1; extern int Slippage = 3; // エントリー関数 extern int RSIPeriod = 14; // RSIの期間 //状態管理 enum ZigzagPos { Top = 0, Bottom = 1, Unknown = 2, }; ZigzagPos LatestZigzag = Unknown; double Zigzag_Top_0 = 0; double Zigzag_Top_1 = 0; double Zigzag_Bottom_0 = 0; double Zigzag_Bottom_1 = 0; double ZigzagMaxTop = 0; double ZigzagMinBottom = 0; double Width_M=0; double Width_W=0; datetime LatestTime; input int ZigzagDepth = 12; input int ZigzagDeviation = 5; input int ZigzagBackstep = 3; input int AllowableErrorPoint = 30; // Maximum distance between the twin tops/bottoms //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int EntrySignal(int magic) { // オープンポジションの計算 double pos = MyCurrentOrders(MY_OPENPOS, magic); bool sellSignal=false; bool buySignal=false; //ダブルトップが形成されているか確認する if(Zigzag_Top_0<Zigzag_Top_1+AllowableErrorPoint*Point &&Zigzag_Top_0>Zigzag_Top_1-AllowableErrorPoint*Point &&ZigzagMaxTop!=0 &&LatestZigzag==Top) { /* 以下の2つを同時に満たす場合、取引チャンスを逃す場合があると考え、当初はelse文を通るようにしていた。 ・Zigzagインジケータの最新の点が現在の足である ・W(M)字のネックラインを超えていない しかし、このelse文を追加してしまうと以下の条件を満たす時に余計なエントリーをする場合があり、最終的にいったん撤廃した。 ・ネックラインを超えた後、Zigzagインジケータの最新の点が更新されている ・W(M)字のネックラインを一度は超えたが、再度ネックラインまで下がった場合 */ //if(LatestZigzag==Top) //{ Width_M=ZigzagMaxTop-Zigzag_Bottom_0; //} //else //{ //Width_M=ZigzagMaxTop-Zigzag_Bottom_1; //} double nowPos=100*(ZigzagMaxTop-Close[0])/Width_M; if(nowPos>101&&nowPos<105) { sellSignal=true; } } //ダブルボトムが形成されているか確認する if(Zigzag_Bottom_0<Zigzag_Bottom_1+AllowableErrorPoint*Point &&Zigzag_Bottom_0>Zigzag_Bottom_1-AllowableErrorPoint*Point &&ZigzagMinBottom!=0 &&LatestZigzag==Bottom) { //if(LatestZigzag==Bottom) // { Width_W=Zigzag_Top_0-ZigzagMinBottom; //} //else //{ //Width_W=Zigzag_Top_1-ZigzagMinBottom; //} nowPos=100*(Close[0]-ZigzagMinBottom)/Width_W; if(nowPos>101&&nowPos<105) { buySignal=true; } } int ret = 0; // 買いシグナル if(pos <= 0 && buySignal) ret = 1; // 売りシグナル if(pos >= 0 && sellSignal) ret = -1; return(ret); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void UpdateZigZag() { double zigzagValue[4]; int zigzagValueCount=0; for(int i=1; i<iBars(Symbol(),0); i++) { double Zigzag=iCustom(Symbol(),0,"ZigZag",ZigzagDepth,ZigzagDeviation,ZigzagBackstep,0,i); if(Zigzag!=0) { zigzagValue[zigzagValueCount]=NormalizeDouble(Zigzag,Digits); zigzagValueCount++; } if(zigzagValueCount==4) { if(zigzagValue[0]>zigzagValue[1]) { LatestZigzag = Top; Zigzag_Top_0 = zigzagValue[0]; Zigzag_Bottom_0 = zigzagValue[1]; Zigzag_Top_1 = zigzagValue[2]; Zigzag_Bottom_1 = zigzagValue[3]; } else { LatestZigzag = Bottom; Zigzag_Bottom_0= zigzagValue[0]; Zigzag_Top_0= zigzagValue[1]; Zigzag_Bottom_1= zigzagValue[2]; Zigzag_Top_1= zigzagValue[3]; } ZigzagMinBottom=Zigzag_Bottom_0<Zigzag_Bottom_1? Zigzag_Bottom_0:Zigzag_Bottom_1; ZigzagMaxTop=Zigzag_Top_0>Zigzag_Top_1? Zigzag_Top_0:Zigzag_Top_1; break; } } } // スタート関数 int start() { if(Time[0] != LatestTime) { UpdateZigZag(); LatestTime = Time[0]; } // エントリーシグナル int sig_entry = EntrySignal(MAGIC); // 買い注文 if(sig_entry > 0) { MyOrderClose(Slippage, MAGIC); MyOrderSend(OP_BUY, Lots, Ask, Slippage, ZigzagMinBottom, ZigzagMinBottom+2*Width_W, COMMENT, MAGIC); } // 売り注文 if(sig_entry < 0) { MyOrderClose(Slippage, MAGIC); MyOrderSend(OP_SELL, Lots, Bid, Slippage, ZigzagMaxTop, ZigzagMaxTop-2*Width_M, COMMENT, MAGIC); } return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ |
結果
考察
プロフィットファクタは1.34とまあまあです。
以前の記事で検証したルールでは、プロフィットファクタは1だったので、改善はされています。
気になるのは、1回あたりのドローダウンが大きい場合があります。
W(M)字の縦幅が大きい場合の損切ルールは別途考えた方がいいかもしれません。
改善点
(1)W(M)字の縦幅が大きい場合の損切ルールは別途考える
(2)以下の2つを同時に満たす場合、取引チャンスを逃す場合がある
・Zigzagインジケータの最新の点が現在の足である
・W(M)字のネックラインを超えていない
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