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RSIを使用した逆張り手法にどのフィルターを採用するのが最適か？

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目次

概要

以下の記事で、RSIを使用した5分足の逆張り手法を作成した。
→RSIを使用した逆張り手法に平均足のフィルターを加える

長期なトレンドに逆らうことがないように、短期的な視点(5分足)で逆張りを狙うような手法となっている。

長期なトレンドの判定用のフィルターとして、1時間足と、日足の平均足を採用している。

フィルターが、1時間足と、日足の平均足の両方を採用するのが最適かどうか疑問に思い調査しました。

調査内容

以下のフィルターが有効か確認する。

(1)1時間足の平均足
(2)日足の平均足
(3)1時間足の移動平均線
※以下の検証では21期間の平均移動線の傾きが一定以上プラスであれば上昇トレンド、一定以下でマイナスであれば、下降トレンドと判断しています。

ソースコード

※以下のソースコードは、
『FXメタトレーダー実践プログラミング (現代の錬金術師シリーズ)』(豊嶋久道)
で紹介されているライブラリーを使用しています。
そのため、コピペだと動きません。

それに加えて、平均足のインジケータが別途必要です。

豊嶋さんの本のp123で紹介されている「HeikinAshi」というインジケータをビルドして、「Indicators」フォルダ以下に配置してください。

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// マイライブラリー
#include <MyLib.mqh>
 
// マジックナンバー
#define MAGIC   20094060
#define COMMENT "平均足フィルター+RSI"
 
// 外部パラメータ
extern double Lots=0.1;
extern int Slippage=3;
extern int SLpips= 20;   // 損切り値幅(pips)
extern int TPpips= 40;   // 利食い値幅(pips)
 
extern int IsUseExit=true;
datetime LatestTime;
 
extern ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE;
extern int RSIPeriod=7; // RSIの期間
extern int HighRSI = 80;
extern int LowRSI  = 20;
extern int HighRSIExit = 70;
extern int LowRSIExit  = 30;
extern int ReverseRSI = 5;
 
extern int MAPeriod = 21;
extern ENUM_APPLIED_PRICE ma_applied_price=PRICE_OPEN;
extern ENUM_MA_METHOD ma_method=MODE_SMA;
extern double MinSlope=10;     // 傾き最小値
 
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int EntrySignal(int magic)
  {
// オープンポジションの計算
   double pos=MyCurrentOrders(MY_OPENPOS,magic);
 
   bool isPositiveBar_H1=IsPositiveBar(PERIOD_H1);
   bool isPositiveBar_D1=IsPositiveBar(PERIOD_D1);
  
   double MA_0=iMA(_Symbol,PERIOD_H1,MAPeriod,0,ma_method,ma_applied_price,0);
   double MA_1=iMA(_Symbol,PERIOD_H1,MAPeriod,0,ma_method,ma_applied_price,1);
   double MA_slope=(MA_0-MA_1)/Point;
   bool isMASlopeUp=MA_slope>MinSlope;
   bool isMASlopeDown=MA_slope<-MinSlope;
        
   bool isUpState=isMASlopeUp;//isPositiveBar_H1 && isPositiveBar_D1;
   bool isDownState=isMASlopeDown;//!isPositiveBar_H1 && !isPositiveBar_D1;
 
   double rsi_0=iRSI(NULL,0,RSIPeriod,applied_price,0);
 
   double isHighRSI=GetHighRSI()>HighRSI && rsi_0>HighRSIExit;
   double isReverseHighRSI=rsi_0<GetHighRSI()-ReverseRSI;
 
   double isLowRSI=GetLowRSI()<LowRSI && rsi_0<LowRSIExit;
   double isReverseLowRSI=rsi_0>GetLowRSI()+ReverseRSI;
 
   bool buySignal=isUpState && isLowRSI && isReverseLowRSI;
   bool sellSignal=isDownState && isHighRSI &&isReverseHighRSI;
 
   int ret=0;
// 買いシグナル
   if(pos<=0 && buySignal)
      ret=1;
// 売りシグナル
   if(pos>=0 && sellSignal)
      ret=-1;
   return(ret);
  }
 
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void ExitPosition(int magic)
  {
// オープンポジションの計算
   double pos=MyCurrentOrders(MY_OPENPOS,magic);
 
   double rsi_0=iRSI(NULL,0,RSIPeriod,applied_price,0);
 
   double isHighRSIExit=rsi_0>HighRSI;
   double isLowRSIExit=rsi_0<LowRSI;
 
   bool buyExitSignal=isHighRSIExit;
   bool sellExitSignal=isLowRSIExit;
 
   int ret=0;
//if(pos < 0 && 売りポジションの決済シグナル) ret = 1;
   if(pos<0 && sellExitSignal)
      ret=1;
 
//if(pos > 0 && 買いポジションの決済シグナル) ret = -1;
   if(pos>0 && buyExitSignal)
      ret=-1;
 
// オープンポジションの決済
   if(ret!=0)
      MyOrderClose(Slippage,magic);
  }
 
// スタート関数
int start()
  {
/*
   if(Time[0] != LatestTime)
     {
      LatestTime = Time[0];
     }
   else
     {
      return(0);
     }
*/
 
   if(IsUseExit)
     {
      ExitPosition(MAGIC);
     }
// エントリーシグナル
   int sig_entry=EntrySignal(MAGIC);
 
// 買い注文
   if(sig_entry>0)
     {
      MyOrderClose(Slippage,MAGIC);
      MyOrderSendSL(OP_BUY,Lots,Ask,Slippage,SLpips,TPpips,COMMENT,MAGIC);
     }
// 売り注文
   if(sig_entry<0)
     {
      MyOrderClose(Slippage,MAGIC);
      MyOrderSendSL(OP_SELL,Lots,Bid,Slippage,SLpips,TPpips,COMMENT,MAGIC);
     }
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
bool MyOrderSendSL(int type,double lots,double price,int slippage,int slpips,int tppips,string comment,int magic)
  {
   int mult=1;
   if(Digits == 3 || Digits == 5)
      mult=10;
   slippage *= mult;
 
   if(type==OP_SELL || type==OP_SELLLIMIT || type==OP_SELLSTOP)
      mult*=-1;
 
   double sl=0,tp=0;
   if(slpips > 0)
      sl = price-slpips*Point*mult;
   if(tppips > 0)
      tp = price+tppips*Point*mult;
 
   return(MyOrderSend(type, lots, price, slippage, sl, tp, comment, magic));
  }
 
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double GetHighRSI()
  {
   int maxRSI=0;
   int lastUpdateCount=0;
   int LimitNotUpdateCount=2;
 
   for(int i=0; i<Bars; i++)
     {
      double rsi_i=iRSI(NULL,0,RSIPeriod,PRICE_HIGH,i);
      if(rsi_i>maxRSI)
        {
         maxRSI=rsi_i;
         lastUpdateCount=0;
        }
      else
        {
         lastUpdateCount++;
        }
      if(lastUpdateCount>LimitNotUpdateCount)
        {
         break;
        }
     }
   return maxRSI;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double GetLowRSI()
  {
   int minRSI=100;
   int lastUpdateCount=0;
   int LimitNotUpdateCount=2;
 
   for(int i=0; i<Bars; i++)
     {
      double rsi_i=iRSI(NULL,0,RSIPeriod,PRICE_LOW,i);
      if(rsi_i<minRSI)
        {
         minRSI=rsi_i;
         lastUpdateCount=0;
        }
      else
        {
         lastUpdateCount++;
        }
      if(lastUpdateCount>LimitNotUpdateCount)
        {
         break;
        }
     }
   return minRSI;
  }
 
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsPositiveBar(ENUM_TIMEFRAMES  timeframe)
  {
   double heikinAshi_Open = iCustom(NULL, timeframe, "HeikinAshi", 0, 0);
   double heikinAshi_Close = iCustom(NULL, timeframe, "HeikinAshi", 1, 0);
   return heikinAshi_Close>heikinAshi_Open;
  }
//+------------------------------------------------------------------+

isUpStateとisDownStateの部分は(1)～(3)によって変えています。

(1)1時間足の平均足

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   bool isUpState=isPositiveBar_H1;
   bool isDownState=!isPositiveBar_H1;

(2)日足の平均足

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2
   bool isUpState=isPositiveBar_D1;
   bool isDownState=!isPositiveBar_D1;

(3)1時間足の移動平均線

1
2
   bool isUpState=isMASlopeUp;
   bool isDownState=isMASlopeDown;

結果

(1)1時間足の平均足

 

(2)日足の平均足

 

(3)1時間足の移動平均線

考察

プロフィットファクターの値は以下のようになった。
・1時間足の平均足→1.1
・日足の平均足→0.99
・1時間足の移動平均線→1.01
※1時間足の平均足と日足の平均足→1.28

フィルターとして最も機能しているのは、1時間足の平均足。

日足の平均足と1時間足の移動平均線は取引回数も多く、フィルターとしてあまり機能していないように見受けられた。

とはいえ、1時間足単独のフィルターより、1時間足の平均足と日足の平均足の両方を同時に採用した場合の方が成績がよい。

そのため、日足の平均足フィルターが無意味というわけではない。

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