目次
概要
『FXで稼ぐ人のテクニックVol.2 スキャルピング デイトレ編』のP54に記載されている手法が有効そうか確認する。
まずは、シンプルに、平均足だけ使ったトレードルールを検証する。
書籍に記載されているRSIやADXを使用してシグナルのフィルターをかけるルールは、いったん考えない。
トレードルール
以下は買いのトレードルールです。
(売りのエントリーはこの逆)
・平均足が連続して7回以上陰線になった後、陽線になったタイミングでエントリー
※平均足は足が確定するまで待つ
・陰線が出たら、エグジット
ソースコード
※以下のソースコードは、
『FXメタトレーダー実践プログラミング (現代の錬金術師シリーズ)』(豊嶋久道)
で紹介されているライブラリーを使用しています。
そのため、コピペだと動きません。
それに加えて、平均足のインジケータが別途必要です。
豊嶋さんの本のp123で紹介されている「HeikinAshi」というインジケータをビルドして、「Indicators」フォルダ以下に配置してください。
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// マイライブラリー #include <MyLib.mqh> // マジックナンバー #define MAGIC 20094060 #define COMMENT "平均足" // 外部パラメータ extern double Lots=0.1; extern int Slippage=3; extern int SLpips= 0; // 損切り値幅(pips) extern int TPpips= 0; // 利食い値幅(pips) extern int BandsPeriod=21; extern int BandsDeviation=2; extern int SignalContinuousBars=7; extern int IsUseExit=true; datetime LatestTime; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int EntrySignal(int magic) { // オープンポジションの計算 double pos=MyCurrentOrders(MY_OPENPOS,magic); double heikinAshiOpen_1 = iCustom(NULL, NULL, "HeikinAshi", 0, 0); double heikinAshiClose_1 = iCustom(NULL, NULL, "HeikinAshi", 1, 0); double isContinuousPositiveBars =CountPositiveBars(2)>SignalContinuousBars; double isContinuousNegativeBars =CountNegativeBars(2)>SignalContinuousBars; bool isPositiveBars=heikinAshiClose_1> heikinAshiOpen_1; bool isNegativeBars=heikinAshiClose_1< heikinAshiOpen_1; bool buySignal=isContinuousNegativeBars && isPositiveBars; bool sellSignal=isContinuousPositiveBars && isNegativeBars; int ret=0; // 買いシグナル if(pos<=0 && buySignal) ret=1; // 売りシグナル if(pos>=0 && sellSignal) ret=-1; return(ret); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void ExitPosition(int magic) { // オープンポジションの計算 double pos=MyCurrentOrders(MY_OPENPOS,magic); double heikinAshiOpen_1 = iCustom(NULL, NULL, "HeikinAshi", 0, 0); double heikinAshiClose_1 = iCustom(NULL, NULL, "HeikinAshi", 1, 0); bool isPositiveBars=heikinAshiClose_1> heikinAshiOpen_1; bool isNegativeBars=heikinAshiClose_1< heikinAshiOpen_1; bool buyExitSignal=isNegativeBars; bool sellExitSignal=isPositiveBars; int ret=0; //if(pos < 0 && 売りポジションの決済シグナル) ret = 1; if(pos<0 && sellExitSignal) ret=1; //if(pos > 0 && 買いポジションの決済シグナル) ret = -1; if(pos>0 && buyExitSignal) ret=-1; // オープンポジションの決済 if(ret!=0) MyOrderClose(Slippage,magic); } // スタート関数 int start() { if(Time[0] != LatestTime) { LatestTime = Time[0]; } else { return(0); } if(IsUseExit) { ExitPosition(MAGIC); } // エントリーシグナル int sig_entry=EntrySignal(MAGIC); // 買い注文 if(sig_entry>0) { MyOrderClose(Slippage,MAGIC); MyOrderSendSL(OP_BUY,Lots,Ask,Slippage,SLpips,TPpips,COMMENT,MAGIC); } // 売り注文 if(sig_entry<0) { MyOrderClose(Slippage,MAGIC); MyOrderSendSL(OP_SELL,Lots,Bid,Slippage,SLpips,TPpips,COMMENT,MAGIC); } return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ bool MyOrderSendSL(int type,double lots,double price,int slippage,int slpips,int tppips,string comment,int magic) { int mult=1; if(Digits == 3 || Digits == 5) mult=10; slippage *= mult; if(type==OP_SELL || type==OP_SELLLIMIT || type==OP_SELLSTOP) mult*=-1; double sl=0,tp=0; if(slpips > 0) sl = price-slpips*Point*mult; if(tppips > 0) tp = price+tppips*Point*mult; return(MyOrderSend(type, lots, price, slippage, sl, tp, comment, magic)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int CountPositiveBars(int timeshift) { int countPositiveBarsSum=0; for(int i=0; i<Bars; i++) { double heikinAshiOpen_i = iCustom(NULL, NULL, "HeikinAshi", 0, i+timeshift); double heikinAshiClose_i = iCustom(NULL, NULL, "HeikinAshi", 1, i+timeshift); if(heikinAshiClose_i<heikinAshiOpen_i) { break; } countPositiveBarsSum++; } return countPositiveBarsSum; } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int CountNegativeBars(int timeshift) { int countNegativeBarsSum=0; for(int i=0; i<Bars; i++) { double heikinAshiOpen_i = iCustom(NULL, NULL, "HeikinAshi", 0, i+timeshift); double heikinAshiClose_i = iCustom(NULL, NULL, "HeikinAshi", 1, i+timeshift); if(heikinAshiClose_i>heikinAshiOpen_i) { break; } countNegativeBarsSum++; } return countNegativeBarsSum; } //+------------------------------------------------------------------+ |
結果
改善点
・押し目・戻りを間違えてシグナルだと捉えてしまう
・陽線(陰線)の連続回数をカウントするロジックがイマイチ
連続している陽線(陰線)の途中で押し目・戻りが発生し、1本だけ陰線(陽線)だった場合に、カウントが止まってしまう。
連続した陽線(陰線)の中に多少の陰線(陽線)があっても無視するロジックを組む。
・ちょっとした押し目・戻りに反応してエグジットしてしまう
エグジットのロジックは平均足を使用しない
・書籍に記載されているように別のインジケータを組み合わせる
・エントリーのタイミングが遅い
平均足が完成するまで待っているが、もう少し早いタイミングでエントリーする
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