目次
概要
『FXで稼ぐ人のテクニックVol.2 スキャルピング デイトレ編』のP54に記載されている手法が有効そうか確認する。
前回の記事では、平均足だけつかったトレードルールを検証した。
→平均足の反転を用いたトレードルールを検証
しかし、結果は思わしくなかった。
今回の記事では、RSIのフィルターをかけるルールを考慮して検証する。
トレードルール
以下は買いのトレードルールです。
(売りのエントリーはこの逆)
・平均足が連続して5回以上陰線になっている
・現在の平均足が陽線である
・直近のRSIの最小値が20を下回っている
・現在のRSI、直近のRSIの最小値より10より大きい
・損切は20Pips、利確は40Pips
ソースコード
※以下のソースコードは、
『FXメタトレーダー実践プログラミング (現代の錬金術師シリーズ)』(豊嶋久道)
で紹介されているライブラリーを使用しています。
そのため、コピペだと動きません。
それに加えて、平均足のインジケータが別途必要です。
豊嶋さんの本のp123で紹介されている「HeikinAshi」というインジケータをビルドして、「Indicators」フォルダ以下に配置してください。
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// マイライブラリー #include <MyLib.mqh> // マジックナンバー #define MAGIC 20094060 #define COMMENT "平均足の反転+RSI" // 外部パラメータ extern double Lots=0.1; extern int Slippage=3; extern int SLpips= 20; // 損切り値幅(pips) extern int TPpips= 40; // 利食い値幅(pips) extern int BandsPeriod=21; extern int BandsDeviation=2; extern int SignalContinuousBars=5; extern int IsUseExit=false; datetime LatestTime; extern ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; extern int RSIPeriod=7; // RSIの期間 extern int HighRSI = 80; extern int LowRSI = 20; extern int ReverseRSI = 5; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int EntrySignal(int magic) { // オープンポジションの計算 double pos=MyCurrentOrders(MY_OPENPOS,magic); double heikinAshiOpen_0 = iCustom(NULL, NULL, "HeikinAshi", 0, 0); double heikinAshiClose_0 = iCustom(NULL, NULL, "HeikinAshi", 1, 0); double rsi_0=iRSI(NULL,0,RSIPeriod,applied_price,0); double isHighRSI=GetHighRSI()>HighRSI; double isReverseHighRSI=rsi_0<GetHighRSI()-ReverseRSI; double isLowRSI=GetLowRSI()<LowRSI; double isReverseLowRSI=rsi_0>GetLowRSI()+ReverseRSI; double isContinuousPositiveBars =CountPositiveBars(1)>SignalContinuousBars; double isContinuousNegativeBars =CountNegativeBars(1)>SignalContinuousBars; bool isPositiveBars=heikinAshiClose_0> heikinAshiOpen_0; bool isNegativeBars=heikinAshiClose_0< heikinAshiOpen_0; bool buySignal=isContinuousNegativeBars && isPositiveBars && isLowRSI && isReverseLowRSI; bool sellSignal=isContinuousPositiveBars && isNegativeBars && isHighRSI &&isReverseHighRSI; int ret=0; // 買いシグナル if(pos<=0 && buySignal) ret=1; // 売りシグナル if(pos>=0 && sellSignal) ret=-1; return(ret); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void ExitPosition(int magic) { // オープンポジションの計算 double pos=MyCurrentOrders(MY_OPENPOS,magic); double heikinAshiOpen_1 = iCustom(NULL, NULL, "HeikinAshi", 0, 0); double heikinAshiClose_1 = iCustom(NULL, NULL, "HeikinAshi", 1, 0); bool isPositiveBars=heikinAshiClose_1> heikinAshiOpen_1; bool isNegativeBars=heikinAshiClose_1< heikinAshiOpen_1; bool buyExitSignal=isNegativeBars; bool sellExitSignal=isPositiveBars; int ret=0; //if(pos < 0 && 売りポジションの決済シグナル) ret = 1; if(pos<0 && sellExitSignal) ret=1; //if(pos > 0 && 買いポジションの決済シグナル) ret = -1; if(pos>0 && buyExitSignal) ret=-1; // オープンポジションの決済 if(ret!=0) MyOrderClose(Slippage,magic); } // スタート関数 int start() { if(Time[0] != LatestTime) { LatestTime = Time[0]; } else { return(0); } if(IsUseExit) { ExitPosition(MAGIC); } // エントリーシグナル int sig_entry=EntrySignal(MAGIC); // 買い注文 if(sig_entry>0) { MyOrderClose(Slippage,MAGIC); MyOrderSendSL(OP_BUY,Lots,Ask,Slippage,SLpips,TPpips,COMMENT,MAGIC); } // 売り注文 if(sig_entry<0) { MyOrderClose(Slippage,MAGIC); MyOrderSendSL(OP_SELL,Lots,Bid,Slippage,SLpips,TPpips,COMMENT,MAGIC); } return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ bool MyOrderSendSL(int type,double lots,double price,int slippage,int slpips,int tppips,string comment,int magic) { int mult=1; if(Digits == 3 || Digits == 5) mult=10; slippage *= mult; if(type==OP_SELL || type==OP_SELLLIMIT || type==OP_SELLSTOP) mult*=-1; double sl=0,tp=0; if(slpips > 0) sl = price-slpips*Point*mult; if(tppips > 0) tp = price+tppips*Point*mult; return(MyOrderSend(type, lots, price, slippage, sl, tp, comment, magic)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int CountPositiveBars(int timeshift) { int countPositiveBarsSum=0; for(int i=0; i<Bars; i++) { double heikinAshiOpen_i = iCustom(NULL, NULL, "HeikinAshi", 0, i+timeshift); double heikinAshiClose_i = iCustom(NULL, NULL, "HeikinAshi", 1, i+timeshift); if(heikinAshiClose_i<heikinAshiOpen_i) { break; } countPositiveBarsSum++; } return countPositiveBarsSum; } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int CountNegativeBars(int timeshift) { int countNegativeBarsSum=0; for(int i=0; i<Bars; i++) { double heikinAshiOpen_i = iCustom(NULL, NULL, "HeikinAshi", 0, i+timeshift); double heikinAshiClose_i = iCustom(NULL, NULL, "HeikinAshi", 1, i+timeshift); if(heikinAshiClose_i>heikinAshiOpen_i) { break; } countNegativeBarsSum++; } return countNegativeBarsSum; } //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ double GetHighRSI() { int maxRSI=0; int lastUpdateCount=0; int LimitNotUpdateCount=2; for(int i=0; i<Bars; i++) { double rsi_i=iRSI(NULL,0,RSIPeriod,applied_price,i); if(rsi_i>maxRSI) { maxRSI=rsi_i; lastUpdateCount=0; } else { lastUpdateCount++; } if(lastUpdateCount>LimitNotUpdateCount) { break; } } return maxRSI; } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ double GetLowRSI() { int minRSI=100; int lastUpdateCount=0; int LimitNotUpdateCount=2; for(int i=0; i<Bars; i++) { double rsi_i=iRSI(NULL,0,RSIPeriod,applied_price,i); if(rsi_i<minRSI) { minRSI=rsi_i; lastUpdateCount=0; } else { lastUpdateCount++; } if(lastUpdateCount>LimitNotUpdateCount) { break; } } return minRSI; } //+------------------------------------------------------------------+ |
結果
考察
正直、思った以上に成績が悪い。
逆張り手法でなく、押し目・戻りを捉える順張り手法として運用した方がいい気がする。
順張り手法にするなら以下の記事で紹介した手法に寄せた方がいいかも
→『FXチャート実践帳・スキャルピング編』(二階堂重人)をMT4で検証してみる
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