目次
概要
『マナブ式ＦＸ －福耳だけが取り柄の凡人サラリーマンがたった1年で6000万！』(斉藤学) のp56に記載されている手法を検証します。
たたし、この本で紹介されている手法は、トレードルールとしてそのまま使えませんので、少し改良を施しています。
トレードルール
この手法は、W%R(ウィリアムズパーセントレンジ)とストキャスティクスを使用した逆張り手法です。
※設定
W%R→期間14
ストキャスティクスの%K→期間9
買う場合のルール
エントリールール
以下の条件をすべて満たす場合にエントリーする。
・W%Rが-70%以下
・ストキャスティクスの%Kが10%以下
エグジットルール
・利確はW%Rが-20%以上またはストキャスティクスの%Kが70%以上
・損切は-2σラインまでの値幅または20Pipsの内、大きい値を採用する
売る場合のルール
エントリールール
以下の条件をすべて満たす場合にエントリーする。
・W%Rが-30%以上
・ストキャスティクスの%Kが90%以上
エグジットルール
・利確はW%Rが-80%以下またはストキャスティクスの%Kが30%以下
・損切は+2σラインまでの値幅または10Pipsの内、大きい値を採用する
本書と今回検証するルールの違い
p59
ボリンジャーバンドの+2σライン付近にストップロスオーダー
という記載がありますが、エントリーの条件を満たしたタイミングで、2σラインにタッチしている場合があります。
そのため、20Pipsの損切ルールを加えています。
p59
ストキャスティクス%Kが30%、またはW%Rが-80%になる前に利益を確定しましょう。
この文章の中で、「なる前に」という記述が厄介です。
どのタイミングでエグジットすればいいか明言していません。
今回の検証では、「なる前に」にでなく「なった瞬間」としてトレードルールを構築しました。
p60
ボリンジャーバンドの±2σライン近くでしか売買しない
という記述はいったん無視しました。
ソースコード
※以下のソースコードは、
『FXメタトレーダー実践プログラミング (現代の錬金術師シリーズ)』(豊嶋久道)
で紹介されているライブラリーを使用しています。
そのため、コピペだと動きません。
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// マイライブラリー #include <MyLib.mqh> // マジックナンバー #define MAGIC 20094060 #define COMMENT "ウィリアムズパーセントレンジ" // 外部パラメータ extern double Lots=0.1; extern int Slippage=3; extern int SLpips=20; // 損切り値幅(pips) extern int TPpips=0; // 利食い値幅(pips) extern int EntryHighWPR=-30; extern int EntryLowWPR=-70; extern int ExitHighWPR=-20; extern int ExitLowWPR=-80; extern int EntryHighK=90; extern int EntryLowK=10; extern int ExitHighK=70; extern int ExitLowK=30; extern int KPeriod=9; //%Kしかみていないので、DPeriodの変更は無意味 extern int DPeriod=3; //StochasticSlowing:1→ファースト・ストキャスティクス(メイン＝%K、シグナル＝%D) //StochasticSlowing:2以上→スロー・ストキャスティクス(メイン＝%D、シグナル＝Slow%D ) extern int StochasticSlowing=1; extern int WPRPeriod=14; extern int BandsPeriod=21; extern int BandsDeviation=2; input bool isUseExit=true; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int EntrySignal(int magic) { // オープンポジションの計算 double pos=MyCurrentOrders(MY_OPENPOS,magic); double K_Line_0=iStochastic(NULL,NULL,KPeriod,DPeriod,StochasticSlowing,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0); double WPR_0=iWPR(NULL,NULL,WPRPeriod,0); bool buySignal=K_Line_0<EntryLowK && WPR_0<EntryLowWPR; bool sellSignal=K_Line_0>EntryHighK && WPR_0>EntryHighWPR; int ret=0; // 買いシグナル if(pos<=0 && buySignal) ret=1; // 売りシグナル if(pos>=0 && sellSignal) ret=-1; return(ret); } // スタート関数 int start() { // 売買ポジションのエグジット if(isUseExit) { ExitPosition(MAGIC); } // エントリーシグナル int sig_entry=EntrySignal(MAGIC); // 買い注文 if(sig_entry>0) { MyOrderClose(Slippage,MAGIC); MyOrderSendSL(OP_BUY,Lots,Ask,Slippage,GetSLpips(OP_BUY),TPpips,COMMENT,MAGIC); } // 売り注文 if(sig_entry<0) { MyOrderClose(Slippage,MAGIC); MyOrderSendSL(OP_SELL,Lots,Bid,Slippage,GetSLpips(OP_SELL),TPpips,COMMENT,MAGIC); } return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void ExitPosition(int magic) { // オープンポジションの計算 double pos=MyCurrentOrders(MY_OPENPOS,magic); double K_Line_0=iStochastic(NULL,NULL,KPeriod,DPeriod,StochasticSlowing,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0); double WPR_0=iWPR(NULL,NULL,WPRPeriod,0); bool buyExitSignal=K_Line_0>ExitHighK || WPR_0>ExitHighWPR; bool sellExitSignal=K_Line_0<ExitLowK || WPR_0<ExitLowWPR; int ret=0; //if(pos < 0 && 売りポジションの決済シグナル) ret = 1; if(pos<0 && sellExitSignal) ret=1; //if(pos > 0 && 買いポジションの決済シグナル) ret = -1; if(pos>0 && buyExitSignal) ret=-1; // オープンポジションの決済 if(ret!=0) MyOrderClose(Slippage,magic); } //+------------------------------------------------------------------+ bool MyOrderSendSL(int type,double lots,double price,int slippage,int slpips,int tppips,string comment,int magic) { int mult=1; if(Digits == 3 || Digits == 5) mult=10; slippage *= mult; if(type==OP_SELL || type==OP_SELLLIMIT || type==OP_SELLSTOP) mult*=-1; double sl=0,tp=0; if(slpips > 0) sl = price-slpips*Point*mult; if(tppips > 0) tp = price+tppips*Point*mult; return(MyOrderSend(type, lots, price, slippage, sl, tp, comment, magic)); } //+------------------------------------------------------------------+ int GetSLpips(int type) { int mult=1; if(Digits == 3 || Digits == 5) mult=10; if(type==OP_BUY || type==OP_BUYLIMIT || type==OP_BUYSTOP) { double lowerBB_0=iBands(NULL,0,BandsPeriod,BandsDeviation,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,0); double gapLowerBB=(Close[0]-lowerBB_0)/(Point*mult); return MathMax(SLpips, gapLowerBB); } if(type==OP_SELL || type==OP_SELLLIMIT || type==OP_SELLSTOP) { double upperBB_0=iBands(NULL,0,BandsPeriod,BandsDeviation,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER,0); double gapUpperBB=(upperBB_0-Close[0])/(Point*mult); return MathMax(SLpips, gapUpperBB); } return SLpips; } //+------------------------------------------------------------------+ |
結果
考察
プロフィットファクターは1を下回っています。
原因は、トレンドが発生しているタイミングで何度もエントリーしてしまっているのが大きいと思われます。
W%R(ウィリアムズパーセントレンジ)とストキャスティクスという異なるインジケータを使用していますが、似たような性質のインジケータを2つ使う有効性があまり感じられませんでした。
改善点
・トレンドが発生しているタイミングでトレードしない
・何度もエントリーしないようにする。
→一度エントリーに失敗した場合、再度エントリーするには平均移動線をタッチしてからというロジックを追加する。
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