『最強のFX 1分足スキャルピング』(ぶせな)の手法を改造する

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はじめに

以下の記事で『最強のFX 1分足スキャルピング』(ぶせな)の手法を以前検証しました。
『最強のFX 1分足スキャルピング』(ぶせな)の手法が有効か検証する

その後、自分以外にも検証している人がいるだろうと思い検索してみたら、記事が見つけました。
http://abitra.hatenablog.com/entry/2019/05/22/035112

この記事によると、エンベロープの偏差0.10ラインを使用するのではなく、エンベロープの偏差0.15のラインを使用すると結果がよくなったという旨が記載されています。

本記事では、この事実が本当かどうか確認します。

ソースコード

※以下のソースコードは、
『FXメタトレーダー実践プログラミング (現代の錬金術師シリーズ)』(豊嶋久道)
で紹介されているライブラリーを使用しています。
そのため、コピペだと動きません。

結果

スプレッドの5Point(0.5Pips)での検証です。

損切は2Pips、利確は2 Pipsの場合。

損切は5Pips、利確は10 Pipsの場合。

エンベロープの偏差0.10ラインで検証した時と比べて、結果は格段によくなっていまず。

最適化

スプレッドの1.0Pipsで最適な結果を探します。
※上の2つの結果と比較して、スプレッドの値を厳しくしています。また期間は1年間に縮めています。

変化させる範囲は以下の通りです。
・損切は1Pips~5Pipsまで1Pips刻みで変化。
・利確は2Pips~10Pipsまで2Pips刻みで変化。
・反転確認(ヒゲの長さ)は5Point(0.5Pips)~20Point(2.0Pips)まで5Point(0.5Pips)刻みで変化。

 

※あまりきれいにまとまっていませんが、以下のリンクに結果をテキストファイルに保存しています。
busena_最適化結果

この範囲で最適なパターンは、損切は2Pips、利確は10 Pips、反転確認(ヒゲの長さ)は5Point(0.5Pips)でした。

他の結果を見ると、以下のことがわかります。
損切は2Pips~3Pipsが最適。1Pipsにすると逆に成績が悪くなる
利確は8Pips~10Pipsが最適。10Pips以上が最適な可能性を今の段階では否定できません。
反転確認(ヒゲの長さ)は5Point(0.5Pips)前後が最適。

今後

今の段階でも、実際の運用に耐えうるEAだと思います。
以下の作業を行って、もう少し完成度を高めてから、デモ環境でテストを行う予定です。

・パラメータの最適化
・エンベロープの偏差0.20以上のラインの検証
・フィルターの設定

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