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平均足の反転を用いたトレードルールを検証

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目次 [hide]

概要

『FXで稼ぐ人のテクニックVol.2 スキャルピング デイトレ編』のP54に記載されている手法が有効そうか確認する。

まずは、シンプルに、平均足だけ使ったトレードルールを検証する。

書籍に記載されているRSIやADXを使用してシグナルのフィルターをかけるルールは、いったん考えない。

トレードルール

以下は買いのトレードルールです。
(売りのエントリーはこの逆)

・平均足が連続して7回以上陰線になった後、陽線になったタイミングでエントリー
※平均足は足が確定するまで待つ

・陰線が出たら、エグジット

ソースコード

※以下のソースコードは、
『FXメタトレーダー実践プログラミング (現代の錬金術師シリーズ)』(豊嶋久道)
で紹介されているライブラリーを使用しています。
そのため、コピペだと動きません。

それに加えて、平均足のインジケータが別途必要です。

豊嶋さんの本のp123で紹介されている「HeikinAshi」というインジケータをビルドして、「Indicators」フォルダ以下に配置してください。

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// マイライブラリー
#include <MyLib.mqh>
 
// マジックナンバー
#define MAGIC   20094060
#define COMMENT "平均足"
 
// 外部パラメータ
extern double Lots=0.1;
extern int Slippage=3;
extern int SLpips= 0;   // 損切り値幅(pips)
extern int TPpips= 0;   // 利食い値幅(pips)
 
extern int BandsPeriod=21;
extern int BandsDeviation=2;
 
extern int SignalContinuousBars=7;
extern int IsUseExit=true;
datetime LatestTime;
 
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int EntrySignal(int magic)
  {
// オープンポジションの計算
   double pos=MyCurrentOrders(MY_OPENPOS,magic);
 
   double heikinAshiOpen_1 = iCustom(NULL, NULL, "HeikinAshi", 0, 0);
   double heikinAshiClose_1 = iCustom(NULL, NULL, "HeikinAshi", 1, 0);
 
   double isContinuousPositiveBars =CountPositiveBars(2)>SignalContinuousBars;
   double isContinuousNegativeBars =CountNegativeBars(2)>SignalContinuousBars;
   bool isPositiveBars=heikinAshiClose_1> heikinAshiOpen_1;
   bool isNegativeBars=heikinAshiClose_1< heikinAshiOpen_1;
 
   bool buySignal=isContinuousNegativeBars && isPositiveBars;
   bool sellSignal=isContinuousPositiveBars  && isNegativeBars;
 
   int ret=0;
// 買いシグナル
   if(pos<=0 && buySignal)
      ret=1;
// 売りシグナル
   if(pos>=0 && sellSignal)
      ret=-1;
   return(ret);
  }
 
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void ExitPosition(int magic)
  {
// オープンポジションの計算
   double pos=MyCurrentOrders(MY_OPENPOS,magic);
 
   double heikinAshiOpen_1 = iCustom(NULL, NULL, "HeikinAshi", 0, 0);
   double heikinAshiClose_1 = iCustom(NULL, NULL, "HeikinAshi", 1, 0);
   bool isPositiveBars=heikinAshiClose_1> heikinAshiOpen_1;
   bool isNegativeBars=heikinAshiClose_1< heikinAshiOpen_1;
 
   bool buyExitSignal=isNegativeBars;
   bool sellExitSignal=isPositiveBars;
 
   int ret=0;
//if(pos < 0 && 売りポジションの決済シグナル) ret = 1;
   if(pos<0 && sellExitSignal)
      ret=1;
 
//if(pos > 0 && 買いポジションの決済シグナル) ret = -1;
   if(pos>0 && buyExitSignal)
      ret=-1;
 
// オープンポジションの決済
   if(ret!=0)
      MyOrderClose(Slippage,magic);
  }
 
// スタート関数
int start()
  {
   if(Time[0] != LatestTime)
     {
      LatestTime = Time[0];
     }
   else
     {
      return(0);
     }
 
   if(IsUseExit)
     {
      ExitPosition(MAGIC);
     }
// エントリーシグナル
   int sig_entry=EntrySignal(MAGIC);
 
// 買い注文
   if(sig_entry>0)
     {
      MyOrderClose(Slippage,MAGIC);
      MyOrderSendSL(OP_BUY,Lots,Ask,Slippage,SLpips,TPpips,COMMENT,MAGIC);
     }
// 売り注文
   if(sig_entry<0)
     {
      MyOrderClose(Slippage,MAGIC);
      MyOrderSendSL(OP_SELL,Lots,Bid,Slippage,SLpips,TPpips,COMMENT,MAGIC);
     }
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
bool MyOrderSendSL(int type,double lots,double price,int slippage,int slpips,int tppips,string comment,int magic)
  {
   int mult=1;
   if(Digits == 3 || Digits == 5)
      mult=10;
   slippage *= mult;
 
   if(type==OP_SELL || type==OP_SELLLIMIT || type==OP_SELLSTOP)
      mult*=-1;
 
   double sl=0,tp=0;
   if(slpips > 0)
      sl = price-slpips*Point*mult;
   if(tppips > 0)
      tp = price+tppips*Point*mult;
 
   return(MyOrderSend(type, lots, price, slippage, sl, tp, comment, magic));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int CountPositiveBars(int timeshift)
  {
   int countPositiveBarsSum=0;
   for(int i=0; i<Bars; i++)
     {
      double heikinAshiOpen_i = iCustom(NULL, NULL, "HeikinAshi", 0, i+timeshift);
      double heikinAshiClose_i = iCustom(NULL, NULL, "HeikinAshi", 1, i+timeshift);
 
      if(heikinAshiClose_i<heikinAshiOpen_i)
        {
         break;
        }
      countPositiveBarsSum++;
     }
   return countPositiveBarsSum;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
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//+------------------------------------------------------------------+
int CountNegativeBars(int timeshift)
  {
   int countNegativeBarsSum=0;
   for(int i=0; i<Bars; i++)
     {
      double heikinAshiOpen_i = iCustom(NULL, NULL, "HeikinAshi", 0, i+timeshift);
      double heikinAshiClose_i = iCustom(NULL, NULL, "HeikinAshi", 1, i+timeshift);
 
      if(heikinAshiClose_i>heikinAshiOpen_i)
        {
         break;
        }
      countNegativeBarsSum++;
     }
   return countNegativeBarsSum;
  }
//+------------------------------------------------------------------+

結果

改善点

・押し目・戻りを間違えてシグナルだと捉えてしまう

・陽線(陰線)の連続回数をカウントするロジックがイマイチ

連続している陽線(陰線)の途中で押し目・戻りが発生し、1本だけ陰線(陽線)だった場合に、カウントが止まってしまう。

連続した陽線(陰線)の中に多少の陰線(陽線)があっても無視するロジックを組む。

・ちょっとした押し目・戻りに反応してエグジットしてしまう

エグジットのロジックは平均足を使用しない

・書籍に記載されているように別のインジケータを組み合わせる

・エントリーのタイミングが遅い

平均足が完成するまで待っているが、もう少し早いタイミングでエントリーする

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