『ボリンジャーバンドとMACDによるデイトレード』をもとにEAを作成した

概要

『ボリンジャーバンドとMACDによるデイトレード』(マルクス・ヘイトコッター)に記載されているトレードルールの検証を行います。

検証方針

本書では、時間に基づいたチャートでなく、ボラティリティに基づいたチャート(レンジバーチャート)を推奨しています。

レンジバーチャートをMT4で表示するためにはインジケーターが必要になり、検証が複雑になります。

いったん普通のチャート(時間足に基づいたチャート)で検証します。

トレードルールの確認

本書に記載されているルールを確認します。
(以下は買う時のルール)

(1) MACDに基づく市場状態が上昇相場でなければならない

以下の2つの条件を満たしている時、上昇相場と考える。
・MACDがゼロラインを上回っている
・MACDがシグナルラインを上回っている

※MACDの設定
長期移動平均線→26期間
短期移動平均線→12期間
シグナルライン→9期間

(2) ボリンジャーバンドが上昇トレンドを示していなければならない

上のバンドが上昇トレンドになっている必要がある。

※ボリンジャーバンドの設定
期間は12で2σラインを使用する

(3) RSI は70を上回っていなければならない

※RSIの設定
期間は7期間を使用する

注文のタイミング

(1)～(3)の条件がすべて満たされたら上のボリンジャーバンドか、その近くで引ける足の高値の１ティック上に買いの逆指値注文を置く。

利確・損切

7日分のADR(またはATR)を使用し、利確はADRの15％、損切はADRの10％とする。

その他ルール

・週明けの窓が開いている際は、必要に応じてトレードを見送る。

トレードルールの解釈・改造

(1) MACDに基づく市場状態が上昇相場でなければならない

このルールにあいまいさはないです。

(2) ボリンジャーバンドが上昇トレンドを示していなければならない

「上のバンドが上昇トレンドになっている必要がある」
という条件は、「上昇トレンド」をどのように解釈するか人によってぶれると思われます。

単純に解釈するなら、以下のようになります。
(現在の2σラインの値)-( 1つ前の足での2σラインの値)＞0

しかし、この解釈だと、上のバンドがほとんど上昇していないフラットな状態でも条件にひっかけてしまう可能性があります。

今回の検証では、以下のように解釈します。

(現在の2σラインの値)-( 1つ前の足での2σラインの値)＞10Point(1Pips)

(3)RSI は70を上回っていなければならない

このルールにあいまいさはないです。

注文のタイミング

(1)～(3)の条件がすべて満たされたら上のボリンジャーバンドか、その近くで引ける足の高値の１ティック上に買いの逆指値注文を置く。

このルールは非常にあいまいです。

逆指値に使用する値は以下の2つがありますが、この2つをどのように使い分けるか全く記載されていません。
「上のボリンジャーバンド」
「その近くで引ける足の高値」

また、日本語もあいまいです。
「１ティック上」という言葉がどこまでかかっているのか不明瞭です。
「１ティック上」という言葉が「上のボリンジャーバンド」という言葉にかかっていると解釈するか、かかっていないと解釈するかで、以下の2パータンの解釈ができます。
・「上のボリンジャーバンド」に逆指値をおく
・「上のボリンジャーバンドの１ティック上」に逆指値をおく

※時間足でこのルールを使う時に、１ティックの値をどう解釈すべきかわかっていませんが、1～3Pips程度で考えればいいと考えています。

今回は時間足を使うので、2σラインを超えていた場合、成り行き注文で仕掛けることにします。

※本書の第7章の「2.成り行き注文を使って仕掛ける」の注意に以下のように記載されています。
「時間足を使っている場合の最も簡単な仕掛けは、成り行き注文で仕掛けることだ」

利確・損切

このルールにあいまいさはないです。

その他ルール

いったん今回の検証では考えないことにします。

ソースコード

※以下のソースコードは、
『FXメタトレーダー実践プログラミング (現代の錬金術師シリーズ)』(豊嶋久道)
で紹介されているライブラリーを使用しています。
そのため、コピペだと動きません。

// マイライブラリー
#include <MyLib.mqh>

// マジックナンバー
#define MAGIC   20094060
#define COMMENT "マルクス本"

// 外部パラメータ
extern double Lots=0.1;
extern int Slippage=3;

// エントリー関数
extern int FastMAPeriod = 12;   // MACD短期MAの期間
extern int SlowMAPeriod = 26;   // MACD長期MAの期間
extern int SignalPeriod= 9;     // MACDシグナ宇の期間
extern int RSIHigh= 70;     // RSIで売るときのトリガー値
extern int RSILow = 30;     // RSIで買うときのトリガー値

extern bool IsUseADR= true;
extern int SLpercent= 10;   // 損切り値幅(%)。ADRの10％
extern int TPpercent= 15;   // 利食い値幅(%)。ADRの15％
extern int SLpips= 10;   // 損切り値幅(pips)
extern int TPpips= 20;   // 利食い値幅(pips)

extern double  SlopeLimit=10;

extern int RSIPeriod=7; // RSIの期間
extern int ADRPeriod=7; // ADRの期間

extern int BandsPeriod=12;
extern int BandsDeviation=2;

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int EntrySignal(int magic)
  {
// オープンポジションの計算
   double pos=MyCurrentOrders(MY_OPENPOS,magic);

//条件1：MACDに基づく市場状態が上昇相場でなければならない
   double macd_main_0=iMACD(NULL,0,FastMAPeriod,SlowMAPeriod,SignalPeriod,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0);
   double macd_signal_0=iMACD(NULL,0,FastMAPeriod,SlowMAPeriod,SignalPeriod,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,0);

   bool macdOverZero=macd_main_0>0;
   bool macdOverSignal=macd_main_0>macd_signal_0;

   bool macdUnderZero=macd_main_0<0;
   bool macdUnderSignal=macd_main_0<macd_signal_0;

//条件2：上のバンドが上昇トレンドになっている必要がある

   double upperBB_0=iBands(NULL,0,BandsPeriod,BandsDeviation,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER,0);
   double upperBB_1=iBands(NULL,0,BandsPeriod,BandsDeviation,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER,1);

   double lowerBB_0=iBands(NULL,0,BandsPeriod,BandsDeviation,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,0);
   double lowerBB_1=iBands(NULL,0,BandsPeriod,BandsDeviation,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,1);

   double upperBBSlope_0=(upperBB_0-upperBB_1)/Point;
   double lowerBBSlope_0=(lowerBB_0-lowerBB_1)/Point;

   double isUpperBBup=upperBBSlope_0>SlopeLimit;
   double isLowerBBdown=lowerBBSlope_0<-SlopeLimit;

//条件3：RSI は70を上回っていなければならない
   double rsi_0=iRSI(NULL,0,RSIPeriod,PRICE_CLOSE,0);

   bool rsiOverHigh=rsi_0>RSIHigh;
   bool rsiUnderLow=rsi_0<RSILow;

//2σタッチしている
   bool overUpperBB=Close[0]>upperBB_0;
   bool underLowerBB=Close[0]<lowerBB_0;

   bool buySignal=macdOverZero && macdOverSignal && isUpperBBup && rsiOverHigh && overUpperBB;
   bool sellSignal=macdUnderZero && macdUnderSignal && isLowerBBdown && rsiUnderLow && underLowerBB;

   int ret=0;
// 買いシグナル
   if(pos<=0 && buySignal)
      ret=1;
// 売りシグナル
   if(pos>=0 && sellSignal)
      ret=-1;
   return(ret);
  }
// スタート関数
int start()
  {
// エントリーシグナル
   int sig_entry=EntrySignal(MAGIC);

// 買い注文
   if(sig_entry>0)
     {
      MyOrderClose(Slippage,MAGIC);
      MyOrderSendSL(OP_BUY,Lots,Ask,Slippage,GetSLpips(),GetTPpips(),COMMENT,MAGIC);
     }
// 売り注文
   if(sig_entry<0)
     {
      MyOrderClose(Slippage,MAGIC);
      MyOrderSendSL(OP_SELL,Lots,Bid,Slippage,GetSLpips(),GetTPpips(),COMMENT,MAGIC);
     }
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool MyOrderSendSL(int type,double lots,double price,int slippage,int slpips,int tppips,string comment,int magic)
  {
   int mult=1;
   if(Digits == 3 || Digits == 5)
      mult=10;
   slippage *= mult;

   if(type==OP_SELL || type==OP_SELLLIMIT || type==OP_SELLSTOP)
      mult*=-1;

   double sl=0,tp=0;
   if(slpips > 0)
      sl = price-slpips*Point*mult;
   if(tppips > 0)
      tp = price+tppips*Point*mult;

   return(MyOrderSend(type, lots, price, slippage, sl, tp, comment, magic));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double GetADR(int timespan)
  {
   double sum=0;
   for(int i=0; i<timespan; i++)
     {
      sum+=(iHigh(NULL,PERIOD_D1,i+1)-iLow(NULL,PERIOD_D1,i+1))/Point;
     }
   int mult=1;
   if(Digits==3 || Digits==5)
      mult=10;
   return sum/timespan/mult;
  }
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int GetSLpips()
  {
   if(IsUseADR)
     {
      return GetADR(ADRPeriod)*SLpercent/100;
     }
   else
     {
      return SLpips;
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int GetTPpips()
  {
   if(IsUseADR)
     {
      return (int)GetADR(ADRPeriod)*TPpercent/100;
     }
   else
     {
      return TPpips;
     }
  }

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

// マイライブラリー

#include <MyLib.mqh>

// マジックナンバー

#define MAGIC 20094060

#define COMMENT "マルクス本"

// 外部パラメータ

extern double Lots=0.1;

extern int Slippage=3;

// エントリー関数

extern int FastMAPeriod = 12; // MACD短期MAの期間

extern int SlowMAPeriod = 26; // MACD長期MAの期間

extern int SignalPeriod= 9; // MACDシグナ宇の期間

extern int RSIHigh= 70; // RSIで売るときのトリガー値

extern int RSILow = 30; // RSIで買うときのトリガー値

extern bool IsUseADR= true;

extern int SLpercent= 10; // 損切り値幅(%)。ADRの10％

extern int TPpercent= 15; // 利食い値幅(%)。ADRの15％

extern int SLpips= 10; // 損切り値幅(pips)

extern int TPpips= 20; // 利食い値幅(pips)

extern double SlopeLimit=10;

extern int RSIPeriod=7; // RSIの期間

extern int ADRPeriod=7; // ADRの期間

extern int BandsPeriod=12;

extern int BandsDeviation=2;

//+------------------------------------------------------------------+

//| |

//+------------------------------------------------------------------+

int EntrySignal(int magic)

{

// オープンポジションの計算

double pos=MyCurrentOrders(MY_OPENPOS,magic);

//条件1：MACDに基づく市場状態が上昇相場でなければならない

double macd_main_0=iMACD(NULL,0,FastMAPeriod,SlowMAPeriod,SignalPeriod,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0);

double macd_signal_0=iMACD(NULL,0,FastMAPeriod,SlowMAPeriod,SignalPeriod,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,0);

bool macdOverZero=macd_main_0>0;

bool macdOverSignal=macd_main_0>macd_signal_0;

bool macdUnderZero=macd_main_0<0;

bool macdUnderSignal=macd_main_0<macd_signal_0;

//条件2：上のバンドが上昇トレンドになっている必要がある

double upperBB_0=iBands(NULL,0,BandsPeriod,BandsDeviation,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER,0);

double upperBB_1=iBands(NULL,0,BandsPeriod,BandsDeviation,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER,1);

double lowerBB_0=iBands(NULL,0,BandsPeriod,BandsDeviation,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,0);

double lowerBB_1=iBands(NULL,0,BandsPeriod,BandsDeviation,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,1);

double upperBBSlope_0=(upperBB_0-upperBB_1)/Point;

double lowerBBSlope_0=(lowerBB_0-lowerBB_1)/Point;

double isUpperBBup=upperBBSlope_0>SlopeLimit;

double isLowerBBdown=lowerBBSlope_0<-SlopeLimit;

//条件3：RSI は70を上回っていなければならない

double rsi_0=iRSI(NULL,0,RSIPeriod,PRICE_CLOSE,0);

bool rsiOverHigh=rsi_0>RSIHigh;

bool rsiUnderLow=rsi_0<RSILow;

//2σタッチしている

bool overUpperBB=Close[0]>upperBB_0;

bool underLowerBB=Close[0]<lowerBB_0;

bool buySignal=macdOverZero && macdOverSignal && isUpperBBup && rsiOverHigh && overUpperBB;

bool sellSignal=macdUnderZero && macdUnderSignal && isLowerBBdown && rsiUnderLow && underLowerBB;

int ret=0;

// 買いシグナル

if(pos<=0 && buySignal)

ret=1;

// 売りシグナル

if(pos>=0 && sellSignal)

ret=-1;

return(ret);

}

// スタート関数

int start()

{

// エントリーシグナル

int sig_entry=EntrySignal(MAGIC);

// 買い注文

if(sig_entry>0)

{

MyOrderClose(Slippage,MAGIC);

MyOrderSendSL(OP_BUY,Lots,Ask,Slippage,GetSLpips(),GetTPpips(),COMMENT,MAGIC);

}

// 売り注文

if(sig_entry<0)

{

MyOrderClose(Slippage,MAGIC);

MyOrderSendSL(OP_SELL,Lots,Bid,Slippage,GetSLpips(),GetTPpips(),COMMENT,MAGIC);

}

return(0);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| |

//+------------------------------------------------------------------+

bool MyOrderSendSL(int type,double lots,double price,int slippage,int slpips,int tppips,string comment,int magic)

{

int mult=1;

if(Digits == 3 || Digits == 5)

mult=10;

slippage *= mult;

if(type==OP_SELL || type==OP_SELLLIMIT || type==OP_SELLSTOP)

mult*=-1;

double sl=0,tp=0;

if(slpips > 0)

sl = price-slpips*Point*mult;

if(tppips > 0)

tp = price+tppips*Point*mult;

return(MyOrderSend(type, lots, price, slippage, sl, tp, comment, magic));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| |

//+------------------------------------------------------------------+

double GetADR(int timespan)

{

double sum=0;

for(int i=0; i<timespan; i++)

{

sum+=(iHigh(NULL,PERIOD_D1,i+1)-iLow(NULL,PERIOD_D1,i+1))/Point;

}

int mult=1;

if(Digits==3 || Digits==5)

mult=10;

return sum/timespan/mult;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| |

//+------------------------------------------------------------------+

int GetSLpips()

{

if(IsUseADR)

{

return GetADR(ADRPeriod)*SLpercent/100;

}

else

{

return SLpips;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| |

//+------------------------------------------------------------------+

int GetTPpips()

{

if(IsUseADR)

{

return (int)GetADR(ADRPeriod)*TPpercent/100;

}

else

{

return TPpips;

}

結果

2σラインを超えた状態で(1)～(3)の条件を満たしたら、何度でも、エントリーする頭の悪いEAになってしまいました。

トレードルールではなく、自分のロジックの組み方が悪いですね。

近いうちに少しトレードルールを改造して、再度EAを作成する予定です。

改善点

・損切・利確ルールの改善

利確はADRの15％、損切はADRの10％としていますが、この値が適切なのか少し疑問です。
極端な話をすると、日足でこのトレードルールを使用した時に、ADRの10％(15%)という数字は小さいです。
使用する時間足によって、ADRを計算するための期間や利確・損切に使うパーセントの値は変わると思っています。
また、そもそもADRを使うのが最適かどうかも検討の余地があります。

・エグジットルールの追加

固定した利益が確定したら、エグジットするのではなく、エクスパンションが終わったタイミングを見計らってエクジットを行う。

・リセットルールの追加

一度、エントリーしたら、ボリンジャーバンドの中央線(平均移動線)にタッチしない限り、再エントリーしない。

・エントリータイミングの変更

成り行き注文でなく、逆指値注文するようにロジックを組む。

・パラメータ(期間)の変更

MACD、ボリンジャーバンド、RSIの期間を変える。

特に、ボリンジャーバンドの期間は時間足の場合、20(または21)に設定するのが一般的だと思われます。

～FXを始めてみませんか？～

XMは、口座を開設するだけで、3000円のボーナスが無料でもらえます。
資金はないけど、FXを試しに挑戦してみたい方でも大丈夫です。
(サイト主もXMを使用しています)

『ボリンジャーバンドとMACDによるデイトレード』をもとにEAを作成した

概要

検証方針

トレードルールの確認

(1) MACDに基づく市場状態が上昇相場でなければならない

(2) ボリンジャーバンドが上昇トレンドを示していなければならない

(3) RSI は70を上回っていなければならない

注文のタイミング

利確・損切

その他ルール

トレードルールの解釈・改造

(1) MACDに基づく市場状態が上昇相場でなければならない

(2) ボリンジャーバンドが上昇トレンドを示していなければならない

(3)RSI は70を上回っていなければならない

注文のタイミング

利確・損切

その他ルール

ソースコード

結果

改善点

関連記事

コメント

コメントを残すコメントをキャンセル

スポンサーリンク

検索

スポンサーリンク

おすすめ記事

概要

検証方針

トレードルールの確認

(1) MACDに基づく市場状態が上昇相場でなければならない

(2) ボリンジャーバンドが上昇トレンドを示していなければならない

(3) RSI は70を上回っていなければならない

注文のタイミング

利確・損切

その他ルール

トレードルールの解釈・改造

(1) MACDに基づく市場状態が上昇相場でなければならない

(2) ボリンジャーバンドが上昇トレンドを示していなければならない

(3)RSI は70を上回っていなければならない

注文のタイミング

利確・損切

その他ルール

ソースコード

結果

改善点

関連記事

コメント

コメントを残す コメントをキャンセル

スポンサーリンク

検索

スポンサーリンク

おすすめ記事

コメントを残すコメントをキャンセル